Bankroll Tracker Analytics

Bankroll Tracker Analytics-siden er en to-output-bog: ROI og gennemsnitlig P&L pr. session. Tre inputs: Startbankroll (default $1000), Nuværende bankroll (default $1150), Sessioner (default 20). ROI = (nuværende − start) / start × 100 = 150/1000 = 15,00 %. Gns. pr. session = (nuværende − start) / sessioner = 150/20 = $7,50. Det er hele modellen: en procent på startkapital og et per-session-middel af samme $150-delta.

De $1150 nuværende versus $1000 start er et +15 %-stræk. Den ved ikke, om du indsatte $200 midtvejs (hvilket ville gøre sand ROI lavere på tidsvægtet basis) eller hævede $50 (hvilket ville gøre de $1150 en underdrivelse af performance). Der er intet cashflow-felt. Tast en start og nuværende, der lever på samme funding-basis, ellers er 15,00 % en forfængelighedsprocent.

Sessioner = 20 omdanner $150 til $7,50 pr. session. Hvis en “session” er en aften, er det $7,50 en aften på en $1000-rulle — 0,75 % af start pr. session. Hvis en session er en måned, er det en anden historie. Nævneren er det, du talte. At hæve sessioner til 50 uden at ændre deltaet sænker gennemsnittet til $3,00; ROI bliver på 15,00 %, fordi ROI ikke bruger sessioner. Det split er nyttigt: ROI er hele turen, gennemsnittet er tempoet.

Negativ nuværende: start $1000, nuværende $850, 20 sessioner → ROI −15,00 %, gns. −$7,50. Nul sessioner er blokeret (min 1). Start har min 0,01 for at undgå division med nul på ROI. Nuværende kan være 0: ROI −100 %, gns. = −1000/sessioner.

Dette er ikke et tidsvægtet afkast, ikke en IRR, ikke et Sharpe-ratio, ikke et max-drawdown. Den erstatter ikke et regneark med daglige marks. Den konverterer to bankroll-snapshots og et sessionstal til de 15,00 % og $7,50, defaults reklamerer, så et “jeg er oppe”-udsagn har en nævner.

Hvis du hævede midtvejs, er $1150 et understatement af performance; hvis du indsatte, er 15,00 % pynt. Tast kun snapshots på samme funding-basis. De $7,50 pr. session er 150/20, ikke en robust median — én $200-nat kan bære hele gennemsnittet.

Bankroll-tracking er bogføring, før det er analytics. Professionelle spillere holder et ledger: dato, spil, start, slut, noter. ROI (return on investment) i dette legetøj er den simpleste definition, (W_T − W_0)/W_0, det totale return på den åbnende bunke. Fund managers ville kræve tidsvægtede returns, så en midtperiode-indbetaling ikke ser ud som færdighed. SorteCalcs tre-felts formular kan ikke det. Den findes til et snapshot: jeg startede på 1000 $, jeg har nu 1150 $, jeg gjorde det over 20 sessioner, hvilken procent og hvilket gennemsnit?

De 7,50 $ gennemsnit er ikke en robust lokationsstatistik. Én 200 $-nat og nitten −2,63 $-nætter gennemsnit stadig 7,50 $, hvis totalen er 150 $. Median-session, spredning og max drawdown er de tal, der fortæller dig, om de 15 % var en jævn grind eller en spike. De kræver en serie. Siden har to punkter og en tælling. Mason Malmuths bankroll-kapitler og hvert poker-site grafværktøj antager en serie. Brug dem, når du har CSV’en.

Hvorfor inkludere den blandt beregnere? Fordi folk citerer «jeg er oppe 15 %» uden at sige fra hvad, og «jeg vinder 7,50 $ pr. session» uden at sige hvor mange sessioner og om den sidste var en 400 $-outlier. At sætte begge outputs på én skærm tvinger divisionen. 20-sessioners-standarden er en måned weekendspil, et almindeligt recreativt vindue — kort til inferens, langt nok til at føles som et track record.

Grænser: to formuepunkter, lige sessionsvægte, ingen indbetalinger/udbetalinger, ingen risikojustering, ingen spilmix. Et 15 % ROI på 20 sessioner af 10 $-slots er ikke sammenligneligt med 15 % på 20 sessioner af 1000 $/hånd baccarat; trackeren ser aldrig enhedsstørrelsen. Par med Bankroll-sikkerheds-analysatoren (enheder) og Forventet tab (edge × handle) for at se, om +15 % er et mirakel mod et 2,7 %-hjul eller en plausibel sportsstikprøve.

Pædagogisk slutning: 15,00 % og 7,50 $ er (1150−1000)/1000 og (1150−1000)/20. Er det dit ledger, er du oppe 150 $. Er din hukommelse af «sessioner» uklar, er de 7,50 $ uklare. Thorps bemærkning om måling før mystik gælder en bankroll-graf lige så meget som en count.

Afkast på en kapitalbunke er en totalafkast-identitet, ikke en handelsmodel. Træk startbankrollen fra den aktuelle bankroll for at få dollar-deltaet, divider deltaet med starten, og skaler til procent. Gennemsnit pr. session er det samme delta divideret med sessionstallet. Undervisningsværdierne er start $1000, aktuel markering $1150 og 20 sessioner. Delta er $150. Afkast er 15.00%. Gennemsnit pr. session er $7.50. Begge output deler tælleren; kun nævnerne adskiller sig.

Simpelt afkast er ikke annualiseret afkast. Annualisering ville kræve forløbet tid. Tidsvægtet afkast ville kæde delperioder mellem pengestrømme, så et indskud midtvejs ikke udgiver sig for dygtighed. Logaritmisk afkast af 1150 over 1000 er omkring 0.1398, eller 13.98 log-point, mod 15% simpelt; identiteten bruger det simple. Dietz og fondsregnskabslitteraturen findes netop, fordi to formuepunkter plus et tal ikke kan se et reload.

Et indskud på $500 efter start, med aktuel markering $1150, printer stadig 15.00% på $1000, selv hvis den sande bunke blev $1500 og derefter faldt. Formlen ser ikke pengestrømmen. Det er det vigtigste algebraiske forbehold. At hæve sessioner til 50 uden at ændre deltaet sænker gennemsnittet til $3.00, mens procenten bliver 15.00, fordi procenten aldrig bruger sessionstallet. Start $2000 og aktuel $2300 over tyve sessioner reprint 15.00% med $15.00 i gennemsnit: samme tur, andet tempo.

Negativer og nuller er de samme to divisioner. Start $1000, aktuel $1000, tyve sessioner: 0.00% og $0.00. Start $1000, aktuel $0, ti sessioner: −100.00% og −$100.00. Start $1000, aktuel $850, tyve sessioner: −15.00% og −$7.50. En $200-aften og nitten små tabere kan stadig gennemsnit $7.50, hvis totalen er $150; gennemsnittet er ikke en robust beliggenhedsstatistik. Median, drawdown og spredning kræver en serie, som denne identitet ikke har.

Antagelser: start og aktuel lever på samme finansieringsgrundlag, sessioner vejer ens, og den eneste nævner for procenten er åbningsbunken. Over tyve sessioner har en sum af ukorrelerede sessionsresultater varians tyve gange sessionsvariansen; $150 er én realisation. En test mod middel nul ville kræve den spredning, som mangler. Måling før mystik, som Thorp sagde, gælder en bankroll-graf lige så meget som en tælling.