Tracker e Analytics de Banca

A página Tracker e Analytics de Banca é um livro de duas saídas: ROI e P&L médio por sessão. Três inputs: Banca inicial (omissão $1000), Banca actual (omissão $1150), Sessões (omissão 20). ROI = (actual − inicial) / inicial × 100 = 150/1000 = 15,00%. Média por sessão = (actual − inicial) / sessões = 150/20 = $7,50. Esse é o modelo inteiro: uma percentagem sobre o capital inicial e uma média por sessão do mesmo delta de $150.

Os $1150 actuais versus $1000 iniciais são um alongamento de +15%. Não sabe se depositou $200 a meio (o que tornaria o ROI verdadeiro mais baixo numa base ponderada no tempo) ou se levantou $50 (o que tornaria os $1150 uma subavaliação do desempenho). Não há campo de fluxos de caixa. Escreva um inicial e um actual que vivam na mesma base de funding, ou os 15,00% são uma percentagem de vaidade.

Sessões = 20 transforma $150 em $7,50 por sessão. Se uma “sessão” for uma noite, isso é $7,50 por noite numa banca de $1000 — 0,75% do inicial por sessão. Se uma sessão for um mês, é outra história. O denominador é o que contou. Subir as sessões para 50 sem mudar o delta baixa a média para $3,00; o ROI fica 15,00% porque o ROI não usa sessões. Essa separação é útil: o ROI é a viagem total, a média é o ritmo.

Actual negativo: inicial $1000, actual $850, 20 sessões → ROI −15,00%, média −$7,50. Zero sessões é bloqueado (mínimo 1). O inicial tem mínimo 0,01 para evitar divisão por zero no ROI. O actual pode ser 0: ROI −100%, média = −1000/sessões.

Isto não é um retorno ponderado no tempo, não é um IRR, não é um rácio de Sharpe, não é um max-drawdown. Não substitui uma folha de marcas diárias. Converte dois instantâneos de banca e uma contagem de sessões nos 15,00% e $7,50 que os omissões anunciam, para uma afirmação de “estou a ganhar” ter um denominador.

O tracking de banca é contabilidade antes de ser analytics. Os jogadores profissionais mantêm um livro: data, jogo, início, fim, notas. O ROI (retorno do investimento) neste brinquedo é a definição mais simples, (W_T − W_0)/W_0, o retorno total sobre o monte inicial. Os gestores de fundos exigiriam retornos ponderados no tempo para que um depósito a meio do período não pareça habilidade. O formulário de três campos da SorteCalc não pode fazer isso. Existe para um instantâneo: comecei com $1000, agora tenho $1150, fiz isso em 20 sessões, que percentagem e que média?

A média de $7,50 não é uma estatística de localização robusta. Uma noite de $200 e dezanove de $−2,63 ainda médiam $7,50 se o total for $150. A mediana da sessão, o desvio-padrão e o max drawdown são os números que dizem se os 15% foram uma moagem suave ou um pico. Precisam de uma série. Esta página tem dois pontos e uma contagem. Os capítulos de banca de Mason Malmuth e todas as ferramentas de gráficos de sites de póquer assumem uma série. Use-as quando tiver o CSV.

Porque a incluir entre as calculadoras? Porque as pessoas citam “estou 15% acima” sem dizer a partir de quê, e “ganho $7,50 por sessão” sem dizer quantas sessões e se a última foi um outlier de $400. Pôr ambas as saídas num ecrã força a divisão. O omissão de 20 sessões é um mês de fins-de-semana, uma janela recreativa comum — curta para inferência, longa o suficiente para parecer um historial.

Limites: dois pontos de riqueza, pesos iguais por sessão, sem depósitos/levantamentos, sem ajustamento de risco, sem mistura de jogos. Um ROI de 15% em 20 sessões de slots a $10 não é comparável a 15% em 20 sessões de bacará a $1000/mão; o tracker nunca vê o tamanho da unidade. Emparelhe com o Analisador de Segurança de Banca (unidades) e a Perda Esperada (vantagem × handle) para ver se +15% é um milagre contra uma roda a 2,7% ou uma amostra desportiva plausível. Fecho educativo: 15,00% e $7,50 são (1150−1000)/1000 e (1150−1000)/20. Se esse for o seu livro, está $150 acima. Se a memória das “sessões” for vaga, os $7,50 são vagos. A máxima de Thorp sobre medir antes do misticismo aplica-se a um gráfico de banca tanto como a uma contagem.

O retorno sobre um monte de capital é uma identidade de retorno total, não um modelo de trading. Subtraia a banca inicial da banca actual para obter o delta em dólares, divida esse delta pelo início, e passe a percentagem. O resultado médio por sessão é o mesmo delta a dividir pelo número de sessões. Os valores de ensino são início de $1000, marca actual de $1150, e 20 sessões. O delta é $150. O retorno é 15.00%. A média por sessão é $7.50. Os dois resultados partilham o numerador; só os denominadores diferem.

Retorno simples não é retorno anualizado. A anualização precisaria de tempo decorrido. O retorno ponderado no tempo encadearia subperíodos entre fluxos de caixa para um depósito a meio não se disfarçar de perícia. O retorno logarítmico de 1150 sobre 1000 anda por 0.1398, ou 13.98 pontos log, contra 15% simples; a identidade usa o simples. Dietz e a literatura de contabilidade de fundos existem precisamente porque dois pontos de riqueza mais uma contagem não vêem um reforço.

Um depósito de $500 depois do início, com marca actual de $1150, continua a imprimir 15.00% sobre $1000 mesmo que o monte verdadeiro tivesse passado a $1500 e depois caído. A fórmula não vê o fluxo. Esse é o principal reparo algébrico. Subir as sessões para 50 sem mudar o delta baixa a média para $3.00 enquanto a percentagem fica 15.00, porque a percentagem nunca usa a contagem de sessões. Início $2000 e actual $2300 em 20 sessões reimprimem 15.00% com média de $15.00: a mesma viagem, ritmo diferente.

Negativos e zeros são as mesmas duas divisões. Início $1000, actual $1000, 20 sessões: 0.00% e $0.00. Início $1000, actual $0, 10 sessões: −100.00% e −$100.00. Início $1000, actual $850, 20 sessões: −15.00% e −$7.50. Uma noite de $200 e dezanove perdedoras pequenas ainda podem média $7.50 se o total for $150; a média não é uma estatística de localização robusta. Mediana, drawdown e dispersão precisam de uma série que esta identidade não tem.

Pressupostos: início e actual vivem na mesma base de financiamento, as sessões pesam por igual, e o único denominador da percentagem é o monte de abertura. Em 20 sessões uma soma de resultados não correlacionados tem variância vinte vezes a variância de sessão; $150 é uma realização. Um teste contra média zero precisaria dessa dispersão, que está ausente. Medir antes do misticismo, como dizia Thorp, aplica-se a um gráfico de banca tanto como a uma contagem.